Derivate Schmetterling Strategie Forex

Details über Butterfly-Optionen Trading-Strategie erklärt mit Beispielen Payoff-Funktionen Jeder Option Trader, ob Anfänger oder erfahrene, ist sich bewusst über die verschiedenen Strukturen und Kombinationen, die durch die Verwendung mehrerer Optionen erstellt werden können. Eine sehr häufig verwendete und häufig gehandelte Optionsstrategie ist die Butterfly Options Trading-Strategie. Die Option "Butterfly-Optionen" kann in vielfältiger Weise aufgebaut werden, abhängig von den Vorlieben des Optionstraders, die entweder Call - oder Put-Optionen verwenden. Butterfly Options Position bietet eine begrenzte Gewinn-begrenzte Verlustpotenzial. Schmetterling Optionen Trading Explained Lets sehen die grundlegenden Details über die Schmetterling Optionen Trading: Was ist der Grund für den Namen Schmetterling Optionen Der Name Schmetterling Optionen kommt, weil die endgültige Auszahlung Struktur in der Schmetterling Optionen Position gebildet ähnelt einem Schmetterling. Es kann entweder eine einfache Butterfly-Position (Long Butterfly) oder eine umgekehrte Schmetterlings-Position (Short Butterfly) je nachdem, was Sie sich entscheiden, auf Handel. Hier ist, wie die Long Butterfly (ROT farbig Grafik) und Short Butterfly (GELB farbig Grafik) aussehen. Wenn Sie genau hinschauen, dann ähnelt die ROT-Grafik der Schmetterlingszentrumspyramide, die den Körper des Schmetterlings und die horizontalen Linien auf beiden Seiten anzeigt, die die Flügel anzeigen. Ebenso gleicht die GELBE Grafik dem umgedrehten Schmetterling - wieder die pyramidenförmige Mitte, die dem Körper des Schmetterlings und den horizontalen Linien auf beiden Seiten gleicht, die die Flügel anzeigen. Warum sind Butterfly-Optionen so beliebt, um Schmetterling-Optionen können durch mehrere Optionen Positionen konstruiert werden - einige kurze und einige lange (siehe auch in den folgenden Details). Das ermöglicht eine geringe Menge an Geld für den Einstieg in einen solchen Handel. Sie bieten begrenzte Gewinn begrenzte Verlustpotenzial, so betrachten sichere Wetten im Optionshandel. Margin Anforderungen sind auch nicht so riesig im Vergleich zu anderen Strategien Sie sind leicht zu konstruieren mit einfachen Call-und Put-Optionen - das verhindert, dass die falschen Preise Auswirkungen von Puts und Anrufe (Put-Call-Parität) Wie man Butterfly Optionen Positionen Butterfly Option Positionen zu konstruieren Kann entweder durch die Verwendung aller Optionen (einige lange und einige kurze) oder durch Verwendung aller Put-Optionen (einige lange und einige kurze). Bevor ein Optionshändler beschließt, Anrufe oder Puts zu verwenden, muss er zuerst entscheiden, welcher Schmetterling (lang oder kurz) er handeln möchte. Wie oben erwähnt, wird der lange Schmetterling (RED-Graph) nur dann rentabel sein, wenn der zugrunde liegende Aktien - oder Indexpreis nicht viel bewegt und in einem engen Bereich bleibt. Auf der anderen Seite wird der kurze Schmetterling (GELBES Diagramm) dem Optionshändler profitabel sein, wenn der zugrundeliegende Bestand oder Index eine große Bewegung in beide Richtungen mit einem großen Wert macht. Sobald die Option Trader entscheidet, welche Schmetterling er will (long oder short), kann er dann wählen Sie den Aufruf Schmetterling oder setzen Schmetterling. Bitte denken Sie daran, dass die endgültige Netto-Auszahlung Funktion für kurze Schmetterling und lange Schmetterling Option bleibt immer die gleiche, unabhängig davon, ob sie mit Call-Optionen oder Put-Optionen konstruiert werden. FOREX Strategien Forex-Strategie, einfache Strategie, Forex Trading-Strategie, Forex Scalping Forex-Strategie 171Butterfly Effect187 8212 ist eigentlich ein harmonisches Preismodell. (In allen Währungspaaren und allen Zeitrahmen, obwohl je höher es ist, desto besser), der Hauptunterschied zwischen den harmonischen Preisverläufen von normalen Mustern (einschließlich Muster Forex) - ein klares Modell zu spezifischen Mathematische Verhältnisse auf Fibonacci untereinander Punkte dieses Modells. Harmonische Preisgestaltung. Gibt es mehrere, aber heute betrachten wir eine der am häufigsten von ihnen 8212 171Butterfly pattern187 (zu kaufen 8212 und verkaufen Bull-bear). Diese Strategie, haben Sie wahrscheinlich schon mehrere Male im Internet getroffen, aber eine detaillierte Beschreibung der Eintritt in den Markt, sowie noch mit diesem Modell funktioniert nicht erklären nichts. Heute wird diese Lücke versuchen, mich zu füllen und auch erklären, warum, in diesem Modell sollte mehr Aufmerksamkeit zu zahlen. Modell Gartley 171Butterfly187 8212 ist ein sehr gutes Modell, und in der Regel geben einen ziemlich guten Einstieg in den Markt (etwas das Modell kann mit dem Flag-Muster verwechselt werden), aber es hat seine Gesetze und zusätzliche Bedingungen, um den Markt zu betreten. Also, let8217s überlegen, wie zu definieren und geben Sie den Markt für Forex-Strategie 171Butterfly Effect187: in der Abbildung oben können Sie sehen, ein bullish Gartley-Modell 171Butterfly187 (dh, die Transaktion wird auf den Kauf abgeschlossen werden) 1) rote Linien hervorgehobenen Bereichen des Preises Bewegung auf dem Diagramm von jedem Währungspaar: Punkt X 8212 der Ausgangspunkt, Ausgangspunkt des harmonischen Modells, 171Butterfly187 XA 8212 Impuls Preisbewegung das Diagramm (es war Pulse, anstatt seitliche Bewegung 8212 die Bewegung, die in eine Richtung gerichtet ist , Und ohne starke Rückschläge 8212 die Bewegung als 171on Atem187), die wir als Grundlage nehmen und für ihn Fibonacci (bauen im Verlauf von Kursbewegungen von unten nach oben) AB 8212 korrigieren die Kursbewegung von Punkt X zu Punkt A , Während Punkt B sollte innerhalb von 50 bis 61,8 Fibonacci (wünschenswert, aber nicht obligatorisch, auch wenn der Preis bleibt um diese Ebene 8212 auch sehr gut, aber wenn der Preis noch 50 Fibonacci erreicht und sprang von ihm 8212 ein gutes Zeichen) BC 8212 eine Aufwärtsbewegung im Modell Butterfly (gerichtet in die gleiche Richtung wie das Segment XA), während Punkt C in einem Abstand von 61,8 bis 78,6 von Fibonacci platziert werden muss. Gebaut auf dem Segment von Punkt A bis Punkt B CD 8212 2. Korrekturbewegung der Preise bis zu einem Segment XA, und es kann in der 1.272 8212 1.618 mal das Segment BC Der Punkt D 8212 a Punkt der Deal zu kaufen (auf der Modell von Gartley 171Butterfly187) kann im Bereich von 61,8 bis 0,78,6 Fibonacci liegen. 2) Folglich haben wir einen Teufelskreis von Preiskonstrukten, und wenn eine Korrelation nicht die gleiche in diesem Modell ist, ist das Schnäppchen einfach nicht. Und wir achten genau auf den letzten Punkt ist der Bau von D, und bis zu diesem Punkt und beiseite legen einen Kauf zu kaufen 8212 Buy Limit. Genauer gesagt, für einen Punkt podhoditimenno Ebene 61,8 Fibonacci Erweiterung der XA oder 1,618 der Sonne, kann auch ein Punkt der Berührung mit dem Kanal, etc. (Details siehe die Deal über das Muster der Flagge) Aber sieht Wie das klassische Beispiel eines zinsbulligen Schmetterlings auf einem Währungspaar USDCAD (M5): There8217s auch die 2. Option, um den Markt 8212 ein konservativer (aber mit diesem Eintrag in den Markt Stop-Verlust wird ein wenig mehr als beim Handel sein Kaufen Sie Limit-y, aber Sie werden auf jeden Fall sehen, Sie geben Sie den Markt oder nicht 8212 tk wird gebildet Punkt D und schließlich können Sie alle Fibonacci-Verhältnisse, und nur dann die Bestellung für den Zusammenbruch 8212 kaufen Stop) Warrant einen Kauf - Stop auf den Ausfall der Trendlinie eingestellt. Gebaut aus den Maxima der Segment-CD oder geben Sie den Markt zu Marktpreisen nach dem Ende der Kerzen oberhalb der Trendlinie konstruiert (wie in der Forex-Strategie bei Trendlines 8212 einfach nicht rebound, und die Pannen) 3) Weil wir eine Einstieg in den Markt, der nächste Schritt bestimmen wir, wo die gleiche Stop-Loss Platz. Ein Stopp-Verlust. Ich empfehle die Installation ein paar Punkte unterhalb der Ebene von 78,6 von Fibonacci 4) Wo Sie Take-Profit-8212 setzen Sie es wieder, können Sie die Fibonacci-Erweiterung zu bestimmen, tochev Ausgang aus dem Markt, in einer offenen Position hinteren Haltestelle Oder verlagern Sie die Position zu brechen, wenn Sie eine bestimmte Anzahl Pips zu erreichen) verwenden Sie die wichtigen Ebenen, um eine Position zu verlassen. Aber ich glaube, dass das erste Ziel für den Gewinn (oder einen Teil des Gewinns) 8212 den Punkt A (dass es möglich ist, Gewinn-Gewinn setzen oder schließen Sie den ersten Teil der Gewinne 8212 zum Beispiel 30 -50 der offenen Transaktion) . Für Transaktionen auf Verkauf 8212 überprüfen Sie die Bedingungen (und entsprechend das umgekehrte Muster von 171Butterfly187 8212 tragen) Beispiel Deal, das Modell 171Bear Butterfly187, das Währungspaar USDCHF (H1) zu verkaufen: HINWEIS. Die ideale bullish und bearish harmonischen Modell von 171Butterfly187 erscheinen nicht so oft auf dem Forex-Markt, aber wenn Sie sie bemerken, und sie werden alle Bedingungen 8212 sicher öffnen Handelsposition, da die Wahrscheinlichkeit des Gewinns sehr hoch ist. Aber zur gleichen Zeit, in jedem Fall sollten wir nicht vergessen, die Geld-Management Forex Butterfly Verbreitung BREAKING DOWN Butterfly Verbreitung Butterfly Spreads haben ein begrenztes Risiko. Und die maximalen Verluste, die auftreten, sind die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Die höchste Rendite, die Sie verdienen können, tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts exakt dem Basispreis der mittleren Optionen entspricht. Option Trades dieser Art sind strukturiert, um eine hohe Chancen auf einen Gewinn zu erzielen, wenn auch ein kleiner Gewinn. Eine Long-Position in einer Schmetterlingsspanne wird Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses niedriger ist als die implizite Volatilität. Eine Short-Position in einer Schmetterlingsspanne wird einen Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses höher ist als die implizite Volatilität. Call-Option Butterfly-Spread-Merkmale Durch den Verkauf von kurzen zwei Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und dem Kauf einer Call-Option bei einem oberen und einem niedrigeren Basispreis (oft als Flügel des Schmetterlings bezeichnet) ist ein Investor in der Lage zu verdienen Ein Gewinn, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs nach Verfall erreicht. Ein kritischer Schritt beim Aufbau einer richtigen Schmetterlingsausbreitung ist, dass die Flügel des Schmetterlings gleich weit von dem mittleren Streikpreis sein müssen. So, wenn ein Anleger Short zwei Optionen auf einen Basiswert zu einem Basispreis von 60 verkauft, muss er jeweils eine Call-Option zu den 55 und 65 Ausübungspreisen kaufen. In diesem Szenario würde ein Anleger den maximalen Gewinn erzielen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert bei einem Verfall von 60 Euro festgesetzt wird. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert am Ende der Laufzeit unter 55 liegt, würde der Anleger seinen maximalen Verlust realisieren, was der Nettopreis des Kaufs der beiden Flügelrufoptionen und der Erlös aus dem Verkauf der beiden mittleren Streikoptionen wäre. Das gleiche gilt, wenn der Basiswert bei Verfall bei 65 oder mehr festgesetzt wird. Liegt der Basiswert zwischen 55 und 65, kann ein Verlust oder Gewinn eintreten. Die Höhe der Prämie bezahlt, um die Position eingeben ist der Schlüssel. Angenommen, es kostet 2,50, um in die Position einzutreten. Daraus folgt, dass, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo unter 60 minus 2,50 liegt, die Position einen Verlust erleiden würde. Dasselbe gilt, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert mit einem Kurs von 60 plus 2,50 bei Verfall bewertet wurde. In diesem Szenario würde die Position profitieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo zwischen 57,50 und 62,50 am Verfallpreis festgesetzt wird. Details über Butterfly Options Trading-Strategie mit Beispielen erläutert Bezahlungsfunktionen Jeder Option Trader, ob Anfänger oder erfahrene, ist über die verschiedenen Strukturen und Kombinationen bewusst Die mit mehreren Optionen erstellt werden können. Eine sehr häufig verwendete und häufig gehandelte Optionsstrategie ist die Butterfly Options Trading-Strategie. Die Option "Butterfly-Optionen" kann in vielfältiger Weise aufgebaut werden, je nach den Vorlieben des Optionstraders, die entweder Call - oder Put-Optionen verwenden. Butterfly Options Position bietet eine begrenzte Gewinn-begrenzte Verlustpotenzial. Schmetterling Optionen Trading Explained Lets sehen die grundlegenden Details über die Schmetterling Optionen Trading: Was ist der Grund für den Namen Schmetterling Optionen Der Name Schmetterling Optionen kommt, weil die endgültige Auszahlung Struktur in der Schmetterling Optionen Position gebildet ähnelt einem Schmetterling. Es kann entweder eine einfache Butterfly-Position (Long Butterfly) oder eine umgekehrte Schmetterlings-Position (Short Butterfly) je nachdem, was Sie sich entscheiden, auf Handel. Hier ist, wie die Long Butterfly (ROT farbig Grafik) und Short Butterfly (GELB farbig Grafik) aussehen. Wenn Sie genau hinschauen, dann ähnelt der ROTE Graph der Schmetterlingszentrumspyramide, die den Körper des Schmetterlings und die horizontalen Linien auf beiden Seiten anzeigt, die die Flügel anzeigen. Ebenso gleicht die GELBE Grafik dem umgedrehten Schmetterling - wieder die pyramidenförmige Mitte, die dem Körper des Schmetterlings und den horizontalen Linien auf beiden Seiten gleicht, die die Flügel anzeigen. Warum sind Butterfly-Optionen so beliebt, um Schmetterling-Optionen können durch mehrere Optionen Positionen konstruiert werden - einige kurze und einige lange (siehe auch in den folgenden Details). Das ermöglicht eine geringe Menge an Geld für den Einstieg in einen solchen Handel. Sie bieten begrenzte Gewinn begrenzte Verlustpotenzial, so betrachten sichere Wetten im Optionshandel. Margin Anforderungen sind auch nicht so riesig im Vergleich zu anderen Strategien Sie sind leicht zu konstruieren mit einfachen Call-und Put-Optionen - das verhindert, dass die falschen Preise Auswirkungen von Puts und Anrufe (Put-Call-Parität) Wie man Butterfly Optionen Positionen Butterfly Option Positionen zu konstruieren Kann entweder durch die Verwendung aller Optionen (einige lange und einige kurze) oder durch Verwendung aller Put-Optionen (einige lange und einige kurze). Bevor ein Optionshändler beschließt, Anrufe oder Puts zu verwenden, muss er zuerst entscheiden, welcher Schmetterling (lang oder kurz) er handeln möchte. Wie oben erwähnt, wird der lange Schmetterling (RED-Graph) nur dann rentabel sein, wenn der zugrunde liegende Aktien - oder Indexpreis nicht viel bewegt und in einem engen Bereich bleibt. Auf der anderen Seite wird der kurze Schmetterling (GELBES Diagramm) dem Optionshändler profitabel sein, wenn der zugrundeliegende Bestand oder Index eine große Bewegung in beide Richtungen mit einem großen Wert macht. Sobald die Option Trader entscheidet, welche Schmetterling er will (long oder short), kann er dann wählen Sie den Aufruf Schmetterling oder setzen Schmetterling. Bitte denken Sie daran, dass die endgültige Netto-Auszahlungsfunktion für kurze Schmetterlinge und lange Schmetterlingsoptionen immer gleich bleibt, unabhängig davon, ob sie mit Anrufoptionen oder Put-Optionen erstellt werden.